[转]浅谈协防差矩阵

http://pinkyjie.com/2010/08/31/covariance/ http://www.cnblogs.com/chaosimple/p/3182157.html

协防差

变化一致为正值,变化相反为负值.

特征值特征向量 PCA降维

https://blog.csdn.net/hjq376247328/article/details/80640544

矩阵乘法对应了一个变换，是把任意一个向量变成另一个方向或长度都大多不同的新向量。在这个变换的过程中，原向量主要发生旋转、伸缩的变化。如果矩阵对某一个向量或某些向量只发生伸缩变换，不对这些向量产生旋转的效果，那么这些向量就称为这个矩阵的特征向量，伸缩的比例就是特征值。(«线性代数几何意义»)

: 信息量保存能力最大的基向量一定是D的协方差矩阵的特征向量, 并且这个特征向量保存的信息量就是它对应的特征值.